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1. Die Definition stochastischer Prozesse.- 1.1 Einige Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitstheorie.- 1.2 Einfuhrende Beispiele fur stochastische Prozesse.- 1.3 Definition des stochastischen Prozesses.- 1.4 Die Charakterisierung eines stochastischen Prozesses durch seine endlich-dimensionalen Verteilungen.- 1.5 Einige erganzende Bemerkungen zur Wahrscheinlichkeitstheorie.- 2. Die Definition von Markovketten; UEbergangswahrscheinlichkeiten.- 2.1 Stochastische Ketten und Markov-Ketten.- 2.2 Diskussion der Markov-Eigenschaft.- 2.3 UEbergangswahrscheinlichkeiten; Zustandswahrscheinlichkeiten.- 2.3.1 Definition der UEbergangswahrscheinlichkeiten.- 2.3.2 Die Gleichungen von Chapman - Kolmogorov.- 2.3.3 Homogene Markovketten.- 2.3.4 Zustandswahrscheinlichkeiten.- 2.4 Beispiele fur Markovketten.- 3. Die graphentheoretische Analyse von Markovketten.- 3.1 Grundbegriffe aus der Theorie der Graphen und Relationen.- 3.2 Ordnungs- und AEquivalenzrelationen.- 3.3 Graphen, die einer Markovkette zugeordnet werden koennen.- 3.4 Zusammenhangsrelationen fur Markovketten.- 3.5 Periodische Zustande.- 4. Das Ruckkehrverhalten von Markovketten.- 4.1 Einige spezifische Hilfsmittel aus der Analysis.- 4.1.1 Begriffe und Satze aus der Polgen- und Reihenlehre.- 4.1.2 Die Satzgruppe um das Erneuerungstheorem.- 4.2 Rekurrenzzeiten (Ruckkehrzeiten).- 4.3 Der Zusammenhang zwischen UEbergangswahrscheinlichkeiten und der Verteilung der Ruckkehr- (UEbergangs-) zeiten.- 4.4 Das Grenzverhalten der UEbergangswahrscheinlichkeiten.- 4.4.1 Ein Klassifikationstheorem fur transiente und rekurrente Zustande.- 4.4.2 Grenzwertsatze fur die UEbergangswahrscheinlichkeiten pij(n).- 4.4.3 UEber die relativen Haufigkeiten von Zustanden in Realisationen von Markovketten.- 4.4.4 Der Zusammenhang zwischen Ruckkehrverhalten und Struktur des Erreichbarkeitsgraphen einer Markovkette.- 4.5 Die Berechnung der Groessen fij * und ?ij.- 4.5.1 Vorbereitende Satze.- 4.5.2 Absorptionswahrscheinlichkeiten.- 4.5.3 Gewinnwahrscheinlichkeiten in Spielen mit begrenztem Spielkapital (Ruin-Probleme).- 4.5.4 Mittlere UEbergangszeiten.- 4.5.4.1 Mittlere Absorptionszeiten.- 4.5.4.2 UEbergangszeiten in positiv rekurrenten Markovketten.- 5. Stationare- und Gleichgewichtsverteilungen; Transienz- und Rekurrenzkriterien.- 5.1 Zwei Hilfssatze aus der Reihenlehre.- 5.2 Stationare Verteilungen.- 5.3 Grenzvert eilungen.- 5.4 Rekurrenz- und Transienzkriterien.- 6. Algebraische Methoden zur Berechnung der UEbergangswahrscheinlichkeiten.- 6.1 Potenzen von endlichen Matrizen.- 6.1.1 Einige Vorbemerkungen zur Matrizenrechnung.- 6.1.2 Matrizenpotenzen bei verschiedenen Eigenwerten.- 6.1.3 Matrizenpotenzen: Der allgemeine Fall.- 6.2 Potenzen von stochastischen Matrizen.- Anstelle eines Literaturverzeichnisses.