Das vorliegende Buch und der zugehoerige erste Band uber Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung geben eine grundliche Einfuhrung in die Methoden und Prinzipien der modernen Finanzmathematik. Dieser zweite Band behandelt insbesondere Zinsmodellierung, Verallgemeinerungen des Black-Scholes-Modells zur realistischeren Modellierung von Aktienpreisen sowie Parameterschatzung und -kalibrierung. Um das Lesen und Verstehen aller Kapitel zu vereinfachen, werden jeweils einfuhrende Abschnitte mit Motivation und UEberblick voran gestellt, in denen der im Kapitel folgende Stoff oekonomisch motiviert, seine Entstehungs- und Entwicklungsgeschichte beschrieben oder auch Aspekte der Praxis gegeben werden. Technisch anspruchsvolle theoretische Konzepte werden wieder in Exkursen dort prasentiert, wo sie zum ersten Mal benoetigt werden. Das Werk richtet sich an Studierende der Mathematik und der Finanzwirtschaft sowie an Praktiker in Banken und Versicherungen.