Dieses Buch behandelt stochastische Integrale bezuglich der Brownschen Bewegung (Ito-Integrale), den daraus resultierenden Itoschen Differentialkalkul und einige Anwendungen. Das Buch zeichnet sich durch zwei Besonderheiten aus: Zum Einen sind die mathematischen Voraussetzungen minimiert, und zum Anderen wird der Ito-Kalkul in einem ersten Schritt voellig ohne Martingale entwickelt. Dies erleichtert (insbesondere fur Anwender) den Einstieg in die Theorie, da tiefer liegende stochastische Methoden zunachst nicht benoetigt werden. Erst in einem zweiten Schritt werden die engen Beziehungen zur Martingaltheorie und zur Browschen Bewegung entwickelt (Darstellungssatze, Satze von Levy, Girsanov, etc.). Anwendungen auf stochastische Differentialgleichungen und Optionspreistheorie runden den Text ab.